capm模型有哪些假设 
2024-12-24 20:41:57
提问者: 未知
1、投资者希望财富越多愈好，效用是财富的函数，财富又是投资收益率的函数，因此可以认为效用为收益率的函数。2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。3、投资风险用投资收益率的...股票中的beta系数
2024-12-24 14:19:39
提问者: 未知
一般的股票软件里都有 如:大智慧 同花顺等β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的...一个金融学的模型问题，公式中的4个系数如何得来
2024-12-24 03:42:36
提问者: 未知
这是一种非常简单的估计模型，实际运用的理论价值并不是很高。如果要运用，是这样的，统计分析都是以历史会重演为基本前提的，通过时间序列回归模型测算。选择一只股票，以文中所说的400天为考察期，将以往数年乃至数十年的ri数值计算出来，第一天买入到400天卖出的收益率；查询市场基准利率（一年定期）得到对应时间段的平均利率rm，然后用回归软件分析结果，得出a和b的值，再根据目前的市场利率估算股票的均衡收益率...单指数模型和capm的β有什么区别？是什么原因造成的呢？
2024-12-24 20:40:49
提问者: 未知
为了补偿消费者因此承担的不确定性，资产需要根据自身回报率与各因子的敏感度来给出风险溢价，这就是资产定价的过程...观察方法就是跑回归，然后得到一堆各种各样的alpha beta...如何通过个股beta算出行业系统风险?
2024-12-24 02:05:20
提问者: 未知
要做基本分析：1、通过对影响行业变动因素的研究，来探寻未来行业变动的方向。2、是以宏观经济形势、行业特征及上市公司的基本财务数据作为投资分析对象分析用这些来综合分析与投资决策的分析体系3、分析能够影响股市及行业变动的外在因素，然后来判断将来它的趋势；例如日本的地震将影响核电行业的未来发展趋势4、先大后小：要看大趋势和大盘，在做行业及个股的分析综合上述来评定未来行业的风险，买股票就是买未来预测未来的...capm模型中的杠杆beta系数如何计算?
2024-12-24 06:34:30
提问者: 未知
beta=covariance (ri,rm)/variance(rm)covariance(ri ,rm)为个股于市场之间的协方差variance（rm）为市场的方差通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率,y=a+beta(x)+e 回归式子的斜率为beta值资本资产定价模型的beta系数
2024-12-24 10:56:20
提问者: 未知
按照capm的规定，beta系数2113是用以度5261量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种4102证券或一个投资组合相1653对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。从市场组合的角度看，可以视单项资产的系统风险是对市场组合变动的反映程度，用贝塔系数度量。β表示的是相对于市场...如何用pd建立概念模型并转换成物理模型
2024-12-24 18:30:47
提问者: 未知
1新建模型打开软件，在文件下，新建新模型。选择概念模型conceptualdatamodel。2创建实体在右侧的工具栏中(palette)，第9个图标entity表示实体。单击选中，放入屏幕空白，再按右键取消选择。3设置实体属性及主键双击实体框，在general下添加实体名称(name通常写中文，code写英文)。点击应用、确定。再次双击，在attribute下添加列名，m表示是否强制为空、p表示...数学建模,森林救火模型(求详解).
2024-12-24 06:35:45
提问者: 未知
反比例函数吧如何构建一个用户模型？
2024-12-24 16:11:02
提问者: 未知
临时用户模型」的构建过程与「用户模型」的构建过程很像，只是其数据基础一个是来自对真实用户的访谈和观察，另一个是来自对用户的理解。二者的准确度和精度都有差别。基于...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。