cta 策略的一个疑惑?

珍姐姐 DIY物语 2024-06-04 17:23:41
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假设对于一个cta策略,对于一个单方向的long/short的仓位,增加一个止损位,可以近似将仓位收益当作call/put的买方,尽管无法组合形成straddle或者strangle的形式,只利用单独的call/put仓位近似,再利用波动率的丛聚性来对波动率进行预测(概率意义上),同时再增加交易频率,使收益波动的分布更近似历史样本的分布,是否能够达到概率上的赢大输小呢? 20210311
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