什么是delta中性策略

终极吃货J先生 2024-06-22 02:51:38
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delta中性策略是指保2113持组合的delta为0,使组合价值不受5261标的资产价格4102变动影响的中性套期保值策略。1653 组合的delta值等于组合中各头寸的delta值之和。看涨期权delta为正,看跌期权delta为负,标的资产delta为1。通过对组合中的标的资产和期权进行合理配置,可以使组合的delta调整... 20210311
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