如何wind系统做超额收益率erp估算表

张小露 2024-12-01 19:53:08
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同v7.80.95版本有超额率 超益率是过正常(预期)收益率的收益它等于某收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率。 超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差,其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。这里我们采用上述的参数估计期数据来估计正常收益率,此处选用市场模型,其表述为: rit = αi + βirim + εit   其中,rit是股票i在t时期的实际收益率;rim是市场在t时期的收益率,该收益选用天相流通指数来表示;εit为随机扰动项。 20210311
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