尾部风险具体是什么意思?

小熊skr 2024-05-26 21:07:31
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该文运用极值理论中的pot模型和正态分布garch(1,1)模型比较了var和es的尾部风险,结果验证了es比var有更小的尾部风险...最后,用var作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征... 20210311
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