尾部风险tailr**k)是什么意思?

爱上眼镜女孩 2024-06-03 23:51:47
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该文运用极值理论中的pot模型和正态分布garch(1,1)模型比较了var和es的尾部风险,结果验证了es比var有更小的尾部风险.二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用-《系统... 20210311
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