期权 calendar spread 策略的 gamma 和 vega 符号相反,如何理解?

咔色印象&李洋 2024-06-23 09:57:25
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以下回答也以中文版的定义和引用为准,也假定计算期权价差的风险因子计算即以简单的算术计算。...其次,gamma和vega有一个重要性质,就是平价期权的gamma和vega值最大。... 20210311
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