garch模型的衍生模型(egarch igarch garch-m)的应用背景是什么?

2024-06-17 08:29:17
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garch-m 意思是garch-in-mean,是engle,lilien,and robbins(1987)为了拓展engle的arch模型而提出的,主要在于提供了模型风险溢价的一种方式。也就是说,garch-m模型把收益... 20210311
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