如何考虑期权组合的greeks?

长发绾君心 2024-06-24 20:56:20
最佳回答
首先需要理解的是复制定价原理,用一定数额的股票和**资产复制期权的payoff,从简单的说,delta中性组合即为:股票头寸=delta,从这种角度看,任何一个greek值对应的... 20210311
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