在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。 
2024-11-17 15:37:37
提问者: 未知
参**：c解析：在违约概率模型中，creditmonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。black-scholes 模型中 d1，d2 是怎么得到的？如何理解 black-scholes 模型？
2024-11-17 18:22:54
提问者: 未知
更深一步来说 n(d1)是在风险中性测度下，按股价加权得到的期权被执行的可能性，n(d2)是在风险中性条件下，（不按股价加权）得到的期权被执行的可能性 最后一句话有好多故事...kmv模型的模型评价
2024-11-17 20:43:50
提问者: 未知
kmv是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型，是对传统信用风险度量方法的一次重要**。首先，kmv可以充分利用资本市场上的信息，对所有公开上市企业进行信用风险的...var模型的var模型
2024-11-17 16:38:42
提问者: 未知
主研：黄适富 杨柱逊 王志 杨苍松 引言 进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的创新，使金融机构从过去的资源探索转变为内部管理与创新方式的竞争，从而导致了各金融机构的经营管理发生了深刻的变化，发达**的各大银行、...mm模型的米勒模型 vl=vu+[1-(1-tc)(1-ts)/(1-tb)]*b 中的tc tb ts 在美国、**数值大约是多少
2024-11-17 23:11:06
提问者: 未知
美国经济学家莫迪格利安尼和米勒於1958年发表的《资本成本、公司财务和投资管理》一书中，提出了最初的mm理论，这时的mm理论不考虑所得税的影响，得出的结论为.金融数学中哪些出了bs模型，还有什么是应用到随机过程的
2024-11-17 12:30:30
提问者: 未知
用蒙特卡罗模拟股票序列定价的产品都算是用到随机过程吧比如信用衍生品cds，cdo的定价啥的在股利贴现模型（ddm）一般模型中，为什么只计算现金流的现值，不用加上股票价格现值？
2024-11-17 05:36:36
提问者: 未知
在股利贴现模型（ddm）一般模型中，为什么只计算现金流的现值，而不需要像债券估值那样，加上把股票价格…实物期权模型属于什么估值模型
2024-11-17 14:07:48
提问者: 未知
市场法第一，实物期权理论不是适应于所有的投资项目。首先，期权定价理论是建立在可以运用标的资产和**借贷资产构造等价资产组合的前提之上的。对于上市股票的期权，这一点是成立的。但当标的资产是没有交易的实物时，期权定价理论成立的条件并不充分，这意味着风险中性原理对许多实物资产来说是不合适的。其次，期权定价模型的另一个假设条件是标的资产的价格变动是连续的，即没有价格突变。但是针对多数公司投资项目而言，这个...ifrs 9 对**银行业会带来哪些改变
2024-11-17 11:34:26
提问者: 未知
frs9 可能会导致公允价值应用范围扩大分阶段修订金融工具准则增大其评估难度欧盟各级委员会成员更换</欧盟是第一个宣布采用国际财务报告准则( ifrs) 的区域性组织，对 ifrs 的全球推广做出了巨大贡献，因此对 ifrs 的制定有很大影响力。因此，欧盟希望 ia** 在公允价值计量应用方面不要过于激进，即 ifrs的公允价值计量应用情况不要比美国公认会计原则 gaap 严格，其中的核心问...**的利率和汇率适用于封闭经济模型，还是大型开放经济模型？
2024-11-17 03:03:33
提问者: 未知
三尺剑，五车书，十余载，金融狗。我国尚处于市场经济的初步阶段，国情复杂，还不能达到完全资本市场的程度。目前实行有指导性的市场利率和汇率，分别由**人民银行和外汇...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。