已知要求回报率和市场风险益价,求各股票收益率 
2024-12-24 15:39:20
提问者: 未知
这个是ddm模型第二种情况不变增长率的的套用. 投资者要求的投资回报率k=**利率+股票的贝塔值x（市场要求的收益率-**利率） =10%+1.2x（16%-10%） =17.2% 该公司股价v=d1（k-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元为什么看涨期权和看跌期权的gamma值都是是正值,有高手能告知吗？
2024-12-24 10:37:34
提问者: 未知
买看涨期权和买看跌期权都是长仓gamma，标的物价格上升，看涨期权的delta上升，如从+0.5升至0.6；看跌期权的delta也会上升，如从-0.5升至-0.4（绝对值减少）价内期权、价外期权、看涨期权、看跌期权、通俗易懂的解释是分别是什么？
2024-12-24 20:06:30
提问者: 未知
价内期权 in the money：指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内，其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内，其 delta值将上升，期权在 利润和 ...请问如何知道深发展权证第一天开盘的涨停价格？
2024-12-24 15:39:21
提问者: 未知
要看000001前一天收盘价,开盘权证涨幅价格＝000001前一天收盘价＋(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例；为什么**利率越高，看涨期权价格就越低？看跌期权价格就越高？
2024-12-24 15:24:11
提问者: 未知
原因：**利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，**利率越高，持有现货的成本越高，而**利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则**利率越高，看涨期权价格就越低而看跌期权价格就越高。用无套利原则证明欧式看涨和看跌期权评价关系欧式期权平价关系。
2024-12-24 15:39:21
提问者: 未知
1、认购长仓（long call):买入认购期权 应用市况：方向性买卖策略之一，适用于后市看升及波幅扩阔。 打和点：行使价＋已付出之期权金 潜在盈利：结算价－打和点 最大亏损：付出之期权金2、认沽长仓（long put）：买入认沽期权 应用市况：方向性买卖策略之一，适用于后市看淡及波幅扩阔，亦可以为持有现货或期货者作对冲。 打和点：行使价－已付出之期...已知成本和毛利率如何计算销售价格 ？
2024-12-24 22:41:46
提问者: 未知
计算公2113式： 售价-成本=毛利5261；4102 毛利率=毛利/售价；售价=成本/（1-毛利率）1653 举例： 比如进价20，毛利率要在20%，应该卖多少钱?销售价：20÷﹙1-20%﹚=20÷80%25 比如一桌酒席**是1500元，要求毛利%69，这一桌酒席要卖多少钱？毛利率=0.69 成本率=1-0.69=0.31 售价=1500/0....怎样看基金的动态走势和价格啊？就和股票一样的可一看每分钟他的价格变动的方法
2024-12-24 15:39:22
提问者: 未知
在这里到基金的动态和价就和一样。如何查看大米价格涨跌
2024-12-24 15:39:22
提问者: 未知
这个网上好像查不到，我以前看过的，而且连时价都不准，我们都是根据产地原粮的价格来看的行权价格。权证价格。认股价 它们各是什么意思。和它们之间的关系
2024-12-24 15:39:23
提问者: 未知
认股价（执行价） 认股价是发行人在发行权证时所订下的价格，持证人在行使权利时以此价格向发行人认购标的股票。权证价格 权证价格由内在价值和时间价值两部分组成。当正股股价（指标的证券市场价格）高于认股价时，内在价值为两者之差；而当正股股价低于认股价时，内在价值为零。但如果权证尚没有到期，正股股价还有机会高于认股价，因此权证仍具有市场价值，这种价值就是时间价值。行权价行权价是发行人发行权证时所约定的，权...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。