人民币汇率预测研究

李十五 2024-11-06 06:39:34
最佳回答
内容摘要:本文首先应用小波变换对人民币汇率序列进行分解,得到低频部分和高频部分;然后,对低、高频部分作进一步分析,以确认其都存在混沌特性;再应用混沌理论分别建立低、高频部分的预测模型,进行预测;最后应用小波理论对混沌模型预测的结果予以重构,实现对人民币汇率的预测。文章以人民币兑美元日汇率收益序列为例进行实证研究,结果表明,本文的预测方法具有较高的精度和较大的应用前景。关键词:小波变换混沌汇率预测人民币汇率预测问题属于时间序列预测范畴,传统的时间序列分析模型主要是基于线性自回归模型和线性自回归滑动平均模型。上述模型对线性系统具有较好的预测效果,但用于预测人民币汇率这样的非线性系统时,准确性较差。神经网络预测方法虽然具有逼近非线性的能力,然而,当用它来预测人民币汇率系统时,其结果并不理想,而且还存在着算法收敛速度、网络推广能力等目前难以突破的障碍和困难。汇率系统是混沌的(谢赤等,2008),由于混沌的一定的确定性,使得它具有有限的预测能力,因此,汇率系统的长期演化行为是不可预测的,而短期预测是可行的。然而用混沌模型对汇率系统进行短期预测时,效果也不尽如人意(殷光伟, 20210311
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