标普500指数期权是什么时候上市的

Cmokyal? 2024-06-17 18:48:14

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1983年3月，芝加哥期权交易所（cboe）推出了全球第一只股指期权产品—cboe-10指数期权（后更名为标普100指数期权），同年7月，cboe上市了标普500指数期权。spx 标普500指数期权（spx s&p 500 index options）代号 (symbol): spx 标的 (underlying) ：标普500指数是五百种范围广泛的工业股的，资本加权的指数。其构成股根据它们未成交的股份之总的市场价值而加权。每一发行股票的总的市场价值是每股的价格乘以未成交的股份数，每一构成股的价格变动，其影响同其总的市场价值成正比。所有五百种股票的这些因素加在一起，再除以一个事先决定的基准价值 (base value)。标普500指数的基准是根据由合并，收买，认股权，替代等原因而产生的资本化的变化而调整的。乘数 (multiplier): 一百美元定约价间距 (strike prices intervals): 5点。远期月的相差幅度是25点。定约（履约）价 (strike [exerc**e]) prices): 溢价 (in-the-money), 平价 (at-the-money) 和蚀价 (out-of-the-money) 的定约价是始初**的。一般来说，在标的交易穿过现有的最高或最低的定约价时会有新系列增加。权利金报价 (premium quote): 以十进位制报价。每一点等于一百美元。3.00下的期权交易，最小变动价位是0.05 (五美元)，所有别的系列都是0.10 （十美元）。合约到期日 (expiration date): 合约到期月的第三个星期五之后的那个星期六。合约到期月 (expiration months): 三月 (march) 的季度周期 (三月，六月，九月和十二月)，三个近期月，再加上另外三个月。履约方式（exerc**e style）: 欧式。spx期权一般只能在合约到期日前的最后那个开市日履约。期权履约的结算 (settlement of option exerc**e): 履约-结算价值, set, 是根据在合约到期日之前最后那个开市日（通常是星期五）每一构成股票在其主要市场上开盘（第一手）交易的报价而计算出来的。如果指数中的某一股票在决定履约-结算价值的那一天不开盘，该股票在其主要市场上的最后报价就会被用来计算履约-结算价值。先求出履约-结算价值, set, 和该期权价格的差额，再乘以一百美元，即为履约-结算的数额。只要履约通知合乎手续，履约日之后的那个开市日就会有现金交割。头寸和履约限额 (position and exerc**e limits): 没有现行生效的头寸和履约限额。如果在交易日关市时，任何会员（只要不是做市商）或会员组织在其拥有的账号或其某一客户的账号中有多于十万的spx合约（十手spx长期期权相等于一手全价的spx合约），该会员或会员组织必须向市场法规部（department of market regulation）报告某些情况。该会员必须报告诸如该头寸是否为套期保值，如果是，对所用套期保值的说明等情况。当某一账户首次达到上述界限时，必须申递一份报告。此后，每增加两万五千手合约，必须申递另一份报告。减少期权头寸不必报告。不过，对套期保值里的任何实质性的变化都必须报告。保证金 (margins): 购买九个月之内，合约到期以前的看跌或看涨期权的，必须付其全额。未担保的看跌或看涨期权的出售者必须存入/保持该期权收益*的百分之百，加上总合约价值（当前指数水准乘以一百美元）的百分之十五，如果该期权是蚀价（out-of-money），可减去所蚀差额，但看涨期权的保证金不得低于期权收益*加上总合约价值的百分之十，看跌期权的保证金不得低于期权收益*加上总履约价格的百分之十。（* 在其计算最低保证金时，请用期权当前市场价值以代替期权收益）。根据 "交易所规则" 第12.10条，可能会有额外的保证金要求。 cusip 号码（cusip number）: 648815 最后交易日 (last trading day): spx期权的交易一般停止于计算履约-结算价值那一天的前一个开市日 (通常是星期四)。交易时间（trading hours）: 芝加哥时间上午八点三十分到下午三点十五分。 20210311

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