某银行卖出了3月到期的长期国债期货看涨期权,价格为1-12,协定价为108, （1）银行规避的是利 
2024-06-04 17:46:42
提问者: 未知
卖出看涨期权，说明银行看跌，即规避利率下降风险；银行收益即期权价格1/12;损益即109-108+1/12=11/12;某投资者欲在9个月后要利用100万元，他担心汇率的变动影响，就以1000美元购买了一份100万元看涨期权，当
2024-06-04 19:43:32
提问者: 未知
该投资者取得100万人民币的实际成本： 100/6.65+0.1=15.14(万美元) 该投资者取得100万人民币的机会成本： 100/6.6=15.15（万美元） 其投资结果为盈利：15.15-15.14=0.01（万美元）如果某投资者以100元的价格买入债券面值为100元、到期期限为5年、票面利率为5%、
2024-06-04 18:52:08
提问者: 未知
参**：d解析：考点:持有期收益率.如某投资者以60元的价格，购买甲公司的股票，该公司的年增长率为10%，d0为3元，则该投资者的预期收益率是
2024-06-04 11:04:24
提问者: 未知
只能把3元当成是按5%发的当期股利，算出当前股价是60元。到期收益率r=0.04+1.20*（0.12-0.4）=0.136，pv=60*5%/0.136 约等于22块。所以当前股价被高估了。当股价低于22块时有投资价值。
a某玉米看涨期权合约中的执行价格为3.50美元/蒲式耳，而当时玉米期货合约价格为3.6
2024-06-04 00:25:35
提问者: 未知
参**：a解析：该看涨期权的执行价格低于当时的期货合约价格，则该期权属于实值期权。金融数学问题。股票价值100美元。一年以后，股票价格将变为130美元或者100美元...求t=0时看涨期权价格。
2024-06-04 03:59:30
提问者: 未知
折现率（或者年利率）是多少？期权价格是未来收益期望的折现，先算一年后收益期望：上升概率乘以30，一减上升概率乘以0，然后用折现率贴现就可以了。希望对你有帮助。某公司股票在某一时点的市场价格为30元，认股权证规定每股股票的认购价格为20元，每张
2024-06-04 09:40:38
提问者: 未知
参**：a解析：每张认股权证的理论价值＝max[0.5×（30－20），0]＝5元。已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元,期权到期日为3个月,股
2024-06-04 02:52:23
提问者: 未知
已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的**年...期权定价为什么期权价格=股票购买支出-借款?
2024-06-04 19:15:46
提问者: 未知
如果只购买股票，那么投资组合成本为股票购买支出，但现在又借款了，借款带来的是现金流入，与购买股票带来的现金支出相抵，所以是减号。不知道对不对，这是我自己的理解。1.某投资者购买了100股可口可乐公司股票买入期权，协定价格75元，期权费每股5元，若到期日市场价格分别为
2024-06-04 21:16:17
提问者: 未知
75+5=80元如当股票<80则不行权>80则有行权价值.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。