期权价格的确定 
2024-06-23 12:49:07
提问者: 未知
高价=100*（1+0.5）=150；低价=100*（1-0.5）=50；所以构造一个套利组合所需要的份数为 n=（高价-低价）/（高价时期权价值-低价时期权价值） （150-50）/(50-0)=2；期权价值设为c,有 股票现价-n*c=低价/（1+**利率）；代入得：100-2c=50/（1+5%）可以解得c的值. 希望对你有所帮助.标准布莱克期权定价模型适合为什么期权定价
2024-06-23 12:32:00
提问者: 未知
bs模型最完美的地方就是公式中不存在任何期望值的计算，即不存在期望收益率的计算。这个公式是在风险中性世界推导出来的，对于任何风险偏好的投资者都实用，即在情景下都成立。bs模型是根据一个现实投资组合模型推导出来的，前提假设是该对冲投资组合中收益为**收益，但现实中却不是这样。应该说，...bs的起源和bs模型的定义是什么呢？
2024-06-23 12:04:15
提问者: 未知
bs是两位经济学家black、scholes名字的缩写，为了纪念他们发现该模型而用他们的名字命名.在二叉树的期权定价模型中，如果标的证券期末价格的可能性无限增多时，其价格的...拆 vie 过程中，美式期权转国内期权，如何重新确定行权价，价差如何处理？
2024-06-23 21:52:06
提问者: 未知
如果将境外期权价值平移到境内期权，那么只要知道境内的授予数量，就...公司将期权收回后需要在完成私有化并拆除vie后，在境内新的主体公司将等价值的非上市期权授予员工。...某人买入（100股）6月底到期的股票看涨期权,协定价20元,期权3元：
2024-06-23 10:10:40
提问者: 未知
盈利600元 买入看涨期权,到27元是行权每股赚7元,扣除3元费用,净赚4元,100股赚400元；卖出看跌期权,由于对方不会行权（行权导致买方亏损更多）所以收益为期权费,100股赚200元；共赚600元二叉树期权定价模型的二叉树思想
2024-06-23 16:47:09
提问者: 未知
1：black-scholes方程模型优缺点：优点：对欧式期权，有精确的定价公式；缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难...期权定价问题，这是奇异期权吗，该怎么定价？
2024-06-23 01:33:56
提问者: 未知
看到书上的一个奇葩问题，无答案，想不明白，求解答：有一只股票，现在价格是$100，有一个期权如下：期权的期限是无限的，当股价到达$200时，卖家给买家…期权投资当中期权定价是如何存在的，它的意义如何
2024-06-23 05:57:59
提问者: 未知
期权定价存在的原因：期权费的定价其实是一种对赌，有投资者预计未来价格涨，有投资者认为未来价格跌，一个卖出期权，一个买入期权。不过，因为期权费的存在，投资者其实赌的是一个价格波动区间。期权定价意义：期权定价在期权市场是很重要的一块，做期权的期货公司会采用相应的模型去制定最终的价格。期权费的制定其实已经计算过了未来价格波动的可能性，因此：虽然卖出期权的一方理论风险无限大，但实际上是经过不断计算才决定出...人民币全球定价权在哪？**有货币定价权吗？ ，，，
2024-06-23 03:09:06
提问者: 未知
定价权在**央行。**并无定价权。金融期权中的敲定价格和期权费有什么不同
2024-06-23 07:16:42
提问者: 未知
举个例子：敲定价格为25块的股票看涨期权，期权费5块， 你用5块钱买了这个期权，你就有权利以25块的价钱去买这个股票，不管这个股票的市场价格实际是多少，你可以执行权力也可以不执行。如果股票的价格是32，你花了25+5=30去买，赚了2块钱。如果股票的价格是23，你没有必要花30块去买，不用行...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。