其它条件相同时,以下哪个期权的delta最大

卡西莫多 2024-05-18 12:08:21
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delta值(δ),对冲值:是衡量标的资产价格变动时,价格的变化幅度 。用公式表示:delta=期权价格变化/期货价格变化。认购期权的delta值为正数(范围在0+1之间),因为股价上升时,认购期权的价格也会上升。认沽期权的delta值为负数(范围在-1和0之间),因为股价上升时,认沽期权的价格即会下降。等价认购期权之delta值会接近0.5,而等价认沽期权的则接近-0.5。 20210311
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