最近在复习一些期权的知识,复习到vega和theta,对一些问题感到不解,求知乎的前辈们帮帮忙。1.下图是vega和time to maturity 的关系,为什么离到期日越远,vega越大?我查到的一种说法是,离到期日越远,时间价值对波动率越敏感。但这个说法和问题就是一个a推b,b推a的关系。为什么离到期日越远,时间价值对波动率越敏感?其次,在bs公式中,vega和gamma存在等价关系,可以到...
因为标准用lel 的百分数来制定危险程度大多数可燃气体报的报警点设置的读数是在0 ~1 0 0%l e l 之间,安全的环境中一定是0%lel,它的增量是1%lel 变化的量值,20%lel 是监测易燃易爆气体或混合物最保守的或最高可以接受的警报设置点,在许多仪器上的设定值都设为20%lel,一旦读数超过2 0 % l e l 都意味着可能存在燃烧的危险或者是非正常情况。但不论何时,一般的警报限度...