远期合约价值计算的一道题

Ameliye 2024-05-31 09:13:12
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问题一:远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股,相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010,而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505,相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500,因此除权后的股票价格等于9.500,远期价格为9.500-10.010=-0.510。 问题二:就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的,应该要用公司的收益率,用**收益率低估了。 以上是我的理解,一块讨论吧 :) 20210311
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