无套利区间的实例分析

王者林风音乐坊(欢少) 2024-11-14 15:18:15
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2010年1月12日沪深300指数的点位为3535.4点,3月合约收盘价4140点,假设年利率r=5%,年红利q=3%,那么套利区间是多少?是否存在套利机会?首先我们计算1003合约的理论价格: f=se^(r-q)(t-t)=3535.4×e^(0.05-0.03)(3-1)/12=3547.2 然后我们计算下套利成本tc: 1.期货买卖的双边手续费0.2点 2... 20210311
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