股票价格预测模型研究

小杨先生 2024-12-01 04:16:51
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摘要:依据建模理论的不同,可将股票价格预测模型分为两大类,:一类是以统计理论为基础的传统型的价格波动预测模型;另一类是以神经网络、灰色理论、支持向量机等为理论基础的创新型预测模型。运用这两类模型对股票价格进行预测时各有特点。本文对这两类模型及其研究现状进行系统研究,将两类模型的特点进行比较分析,探讨股票价格预测模型在我国应用中存在的问题,并对未来发展方向提出建议。关键词:股票价格预测;garch模型;sv模型;神经网络;灰色模型;支持向量机中图分类号:f830.9文献标识码:a文章编号:1000-176x(2009)07-0089-05股票作为金融市场最主要的金融工具之一,其价格波动能否预测、以及用何种方法进行预测,一直以来都是金融领域研究的焦点问题之一。20世纪80年代以前,markowitz的资产组合理论、sharpe的资本资产定价理论、fama的有效市场假说等传统的金融理论在金融领域占主导地位。传统金融理论认为:投资人是完全理性的;金融资产收益具有独立、同分布和正态分布三个最为本质的特征;股票价格波动是鞅(martingale)过程,无法预测。但是(2)sv 20210311
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