output:(c/ref(c,1)>=1.098 and o=c) or barslast(c/ref(c,1)>=1.098)<=10;选出的股票是十天内出现过涨停(包括当天一字板);c/ref(c,1)>=1.098 and o=c 这个部分判断是否一字板;barslast(c/ref(c,1)>=1.098)<=10 这个部分判断是否十天出现过涨停;1、...
现有一个一元回归模型,是股票市场上的日数据,需要按照周度来进行滚动回归。即,每周向前滚动一次,用本周前12周的日数据进行回归。我尝试使用rollapply in zoo package。但是始终编不出程序来。例子倒是看懂了,有哪个大牛帮忙解答下, 本问题英文版挪步: the r programming of roll regression #急切等待答案中~~~
方法一:private sub command1_click() form1.cls dim i1 as integer, i2 as integer, i3 as integer, i4 as integer, i5 as integer dim cl**t as string for i1 = 65 to 70 for i2 = i1 + 1 to 70 ...