投资组合的相关系数怎么算？ 
2024-06-05 20:17:01
提问者: 未知
相关系数计算公式 相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示抄完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相袭关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。扩展资料 1、期望收益率计算公式 ...相关系数怎么算?????
2024-06-05 06:09:58
提问者: 未知
楼上几位的回答可以说是误人子弟。x，y，x^2,y^2,xy990，400,980100,160000,3960001100，500,1210000,250000,550000∑2090,900,2190100,410000,946000相关系数r=(n∑xy-∑x∑y)/〔根号（n∑x^2-(∑x)^2）*根号（n∑y^2-(∑y)^2）〕＝（2*946000-2090*900)/[根号(2*2...人民币的汇率是相差关系，不是倍数关系吗？
2024-06-05 05:04:28
提问者: 未知
你给他举个栗子啊，比如1美元对人民币汇率是1：6.135，相当于1美元换6.135人民币，2美元换12.2699人民币，3美元换18.4049人民币。。。那就是倍数关系了当相关系数r=0时,表明?a.现象之间完全无关 b.相关程度较小 c.现象之间完全相关 d.无直线相关关系
2024-06-05 05:49:44
提问者: 未知
当r=0时，说明x和y两个变量之间无直线关系。相关系数 相关系数是变量之间相关程度的指标。样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ表示,相关系数的取值一般介于-1～1之间。相关系数不是等距度量值...三种投资组合，相关系数越小说明其组合风险越小吗？
2024-06-05 23:11:42
提问者: 未知
楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关，但是由于在该模型中，相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的，通常后者可以忽略不计，尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候。相关系数与风险的关系？？？
2024-06-05 19:43:04
提问者: 未知
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得**组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。样本相关系数与总体相关系数有什么不同？
2024-06-05 00:45:52
提问者: 未知
区别：两序测量数据之间也用相数，不能用总体相关系数。总体相关通常是用来计算等距及等比数据或者说连续数据之间的相关的，这类数据的取值不限于整数。如前后两次考试成绩的相关就适合用样本相关系数相关。样本相关系数相关专门用于计算等级数据之间的关系，这类数据的特点是数据有先后等级之分但连续两个等级之间的具体分数差异却未必都是相等的。如第一名和第二名的分数差就未必等于第二名和第三名的分数差。两次考试的排名数据...相关系数与估计标准误差有何关系？
2024-06-05 21:50:08
提问者: 未知
估计标准误差sy与相关系数r有相反的数量关系，|r|越大，sy越小。如果sy＝0，则|r|＝1。此时x与y完全相关。因此估计标准误差可以从另一个角度说明x与y相关关系的密切程度。但估计标准误差所表现的关系密切程度不很明显，且不能反映相关关系的正负方向。相关系数r的两个公式是什么关系？
2024-06-05 22:36:49
提问者: 未知
这两个公式全等价的，1式的分子(xi-x)(yi-￣y)=∑(xiyi-xi￣y-￣xyi+￣x￣y)=∑xiyi-￣y∑xi-￣x∑yi+n￣x￣y=∑xiyi-n￣x￣y-n￣x￣y+n￣x￣y=∑xiyi-n￣x￣y，也就是2式的分子，1式的分母也可以化成2式分母的形式。股票时间序列相关系数怎么算
2024-06-05 13:07:42
提问者: 未知
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