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  3. 假设商业银行管理者获得如下信息:资产久期＝6年，负债久期＝4年；

假设商业银行管理者获得如下信息:资产久期＝6年，负债久期＝4年；

核桃猪 2024-11-17 08:28:57
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对于商业银行这类具有固定收益类特征性质的资产和负债，其利率变化所产生的资产和负债的变动方向适用于债券投资的相关原理，对于利率的变化实际上是与资产或负债的价值呈反向变动的，也就是利率下降，资产或负债的价值变动方向是上升。而久期的理论实际主要也是来源于债券投资领域，久期的定义实际上可以简单理解为利率每变化1%时，相关资产或负债变化多少个百分比的近似值。根据题意可知，利率变化会导致资产价值面临上升6*0.25%=1.5%，而负债价值面临上升4*0.25%=1%。为了消除这种变动，可以让相关的资产和负债的久期进行合理调整，简单来说就是缩短资产的久期或拉长负债的久期的策略进行免疫，使得资产和负债的久期尽可能匹配。实际上的操作可以简单理解为商业银行减少时间较长的长期贷款，增加时间较短的短期贷款，想办法吸引客户多存时间较长的存款，把活期转向定期，或通过发行金融债等手段获得时间较长的负债。 20210311
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