帮忙做几道国际金融的计算题吧

J zy?? 2024-05-26 02:27:44

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1、在**、纽约和伦敦外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？**市场：￡1=hk$ 12.4980/90 纽约市场： $1=hk$ 7.7320/30 伦敦市场：￡1= $ 1.5710/20答:将三个市场换算成同一标价法：**市场：hk$1= ￡（1/12.4980）/(1/12.4990) 纽约市场： $1=hk$ 7.7320/30 伦敦市场：￡1=$ 1.5710/20汇率相乘(可用中间价):[( 1/12.4980+1/12.4990)/2]*[( 7.7320+7.7330)/2]*[( 1.5710+1.5720)/2]=0.9722,不等1,有套汇机会利用港元套汇做法:先在纽约市场兑换成美元(7.7330),再在伦敦市场兑换成英镑(1.5720),再在**市场兑换成港币.减去成本,每港元获利:1/7.7330/1.5720*12.4990-1=0.02819港元2、某年4月2日，美国a公司与德国b公司签订一份贸易合同，进口一套设备，金额为eur180万，货款结算日期为7月4日。4月2日即期汇率为eur/usd=1.0820/30，3个月的远期汇水为40/30，a公司在4月2日与银行签订一份远期外汇交易合约。假设7月4日欧元对美元的即期汇率为eur/usd=1.0920/30，问：比较a公司做与不做远期外汇交易，哪种方式对a公司更有利？答:远期合约汇率: eur/usd=(1.0820-0.0040)/(1.0830-0.0030)=1.0780/1.0800不做远期:由于汇率变动,进口支付美元180万*1.0930=196.74万美元做远期,公司实际支付: 180万*1.0800=194.4万美元当然做远期有利,少支付196.74万-194.4万=2.34万美元3、现有美国货币市场的年利率为8%，英国货币市场的年利率为6%，美元兑换英镑的即期汇率为gbp/usd=1．8820，一投资者准备用10万英镑进行套利交易，计算未来美元贴水20点时，该投资者的损益情况。答:远期美元贴水,则即期利率高的货币远期贴水,英镑升水,远期汇率为:1.8820+0.0020=1.884010万英镑可即期兑换成美元进行投资(一年),同时远期卖出一年后收到的美元本利,获得英镑,再减去英镑机会成本,即为收益:100000*1.8820*(1+8%)/1.8840-100000*(1+6%)=1885.35英镑4、投资者a和b 分别是看跌期权的买方与卖方，他们就欧元/美元达成3个月看跌期权交易100 份(每份合约为100欧元)，期权协议价格为欧元/美元1.32。期权费0.02美元/欧元，试分析未来3个月中该期权的执行情况及双方的赢亏情况。答:(1)如果市场价小于1.32,即欧元下跌,与预期一致,执行期权,获利:10000*(1.32-市场价)-10000*0.02美元如果市场价为1.30,则不盈亏平衡点,即不赚不亏市场价低于1.30,盈利值则会赚取收益,随着市场价变小而增大.市场价大于1.30,小于1.32时,差价不足以抵补期权费,则稍有亏损(2)市场价大于1.32时,与预期相反,不执行期权,损失为期权费10000*0.02美元=200美元(3)市场价等于1.32时,期权是否执行.结果均一样, 损失为期权费10000*0.02美元=200美元 20210311

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