股票指数是怎么算出来的？ 
2024-06-17 05:47:49
提问者: 未知
其中,最早发布的上证综合指数,是以上证所**上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。这一指数自1991年7月15日起开始实时发布,基日定为1990年12月19...根据资本资产定价模型计算得出的公司股票资本成本是税前资本成本还是税后资本成本，为什么？
2024-06-17 14:28:32
提问者: 未知
股票资本成本一般不论税前或者税后，因为股东获得的收益都是税后支付，所以只有税后成本。负债利息是税前支付，为了与股票成本相比较，才会在税前的基础上再扣除税率计算税后成本。根据资本资产定价模型，对于一个给定的资产i，它的期望收益率和市场投资组合的期望收益率之间的关系可以表示为...求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-06-17 12:44:08
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...市场风险溢价率(rm-rf)反映市场整体对风险的偏好,风险厌恶程度高。
2024-06-17 10:45:32
提问者: 未知
我的理解应该是这样吧：rm是市场（作为一个整体）的收益率，rf是**收益率。风险厌恶程度高，是指比如经济衰退时，人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定**如国债之类（rf)，所谓重赏之下必有勇夫，这时，想筹得资金获得投资，只有拉开(rm-rf)也就是两者之间的差距时，人们才可能将资金投向市场。风险厌恶程度具体体现就是(rm-rf),人们厌恶风险，那就必须对风险多付点钱，拉开与**收益的差距，让人们...如何计算贝塔值？计算股本成中 rf+β*（rm - rf）的贝塔
2024-06-17 04:53:08
提问者: 未知
这个o(∩_∩)o有点眼熟，于是我又来了 :)beta系数主要是衡量过去一段时间的情况然后假设near future的系统风险不会比near h**torical发生显著变化至于能算多准，看你能挖多少历史数据了每个研究机构都有很完整的数据库，要算哪一支股票的beta 都是按个按钮的事甚至有时候还要求 根据最近3年或最近5年的情况 算不同的beta scenarios你要是想算的话呢，先准备好数据研...资本资产定价模型这节课的这个题怎么算的？
2024-06-17 07:29:02
提问者: 未知
这个题对比来看，感觉很像书中提到的收益=期望收益+系统性风险+非系统性风险。但是相应的方差怎么算，效用函数又是怎么列出来的，一头雾水。谁能讲个清晰的思路啊，感激不尽！（ps:题目左边那一页就一行，我抄过来了） [图片]比较资本资产定价模型(capm)和套利定价模型(apt)对风险来源的定义，以下说法中
2024-06-17 19:15:38
提问者: 未知
参**：a,c解析：资本资产定价模型(capm)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(apt)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选ac。下列有关β系数的表述正确的有（）。 a.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于
2024-06-17 17:23:23
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于1，说明该资产的系统风险小于市场平均风险，所以选项a是错误表述。财务管理，内在市净率，股权资本成本这边不懂 为什么rm-rf=5%
2024-06-17 17:08:11
提问者: 未知
这就是资本资产定价模型公式，某公司股票的必要报酬率=**利率+贝塔系数×（平均证券市场的收益率-**利率）。rm-rf即平均证券市场的收益率-**利率=平均股票市场的风险溢价率（或称风险补偿率），也就是题中的5%。借此公式求得股票的必要报酬率，也就是权益资本成本。rf的本质是
2024-06-17 08:48:08
提问者: 未知
正确答案:c 解析：类风湿因子(rf)是在类风湿关节炎(ra)患者血清中发现，是一种以变性igg为靶抗原的自身抗体，主要...中大网校下辖建设工程、财会金融、外语外贸、职业资格等...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。