资本资产定价模型β系数是怎么得来的 
2024-12-01 19:12:54
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...如何学术且简单的概括套利定价模型？它比资本资产定价模型的优势在哪？
2024-12-01 18:47:50
提问者: 未知
套利的意思就是说：你可以 ** 的获得收益，举个例子，假设邻居家老王有头牛，卖100块钱，你又听说隔壁老李家的牛...我认为套利定价模型比其他资产定价模型最大的优势是，...名词解释——资本资产定价模型
2024-12-01 07:52:37
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model，capm)是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普(william sharpe)与1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的。他指出在这个模型中，个人...资本资产定价模型的疑问
2024-12-01 22:54:50
提问者: 未知
第一个补充一下：e(rm) − rf 代表市场风险溢价水平，对应整个市场的系统风险。之后乘以β，表示一个特定资产的所有风险溢价，既包括系统风险溢价，也包括该资产的非系统风险溢价。因为β是该资产对市场的相关系数,当β=1时只有系统风险，当β>或<1时，与1的差额部分就是非系统风险，如β=0.8，-0.2就相当于非系统风险部分。最后加上rf，是**收益。 所以，特定资产的收益由两块构成[e...期权定价模型的二项式模型
2024-12-01 03:29:27
提问者: 未知
原发布者:彭姣娥 二项期权定价模型 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段...资本资产定价模型中cml与sml有什么区别？
2024-12-01 23:55:29
提问者: 未知
本期品职“学霸笔记”冠名的是投资英才招聘大会，最引人瞩目的两大公司是资本市场线cml与证券市场线sml，…如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-12-01 04:47:34
提问者: 未知
而如果我们要通过无数次的实验来验证股票在任一一个时刻的概率是服从一个分布的话是不可能的，如果照抛硬币那个实验来操作，那就是要不停地重复一个时刻，然后看不同情况下...资本资产定价模型的意义和作用是什么？
2024-12-01 19:25:24
提问者: 未知
mba智库文档查看到的，具体的你可以去他们官网搜搜。本资产定价模型是第一个关于金融资产定价的均衡模型，同时也是第一个可以进行计量检验的金融资产定价模型。模型的首要意义是建立了资本风险...资本资产定价模型优先股要考虑税收吗
2024-12-01 11:28:31
提问者: 未知
资本资产定价模型优先股要考虑税收的。一、资本资产定价模型的含义：1、资本资产定价模型(capital asset pricing model，capm)是基于风险资产期望收益均衡基础上的预测模型之一，capm阐述了在投资者都采用马科维茨的理论进行投资管理的条件下市场均衡状态的形成，把资产的预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单的线性关系表达出来了，即认为一个资产的预期收益率与衡量该资产风险的一...什么是定价模型？
2024-12-01 04:53:34
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）就是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的,主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均衡价格是...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。