var方法的var的计算系数

彩cai^_^ 2024-06-04 11:37:42

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var的主要计算方法20世纪九十年代以后，var风险度量方法得到广泛的运用，成为银行、证券公司、投资基金等金融机构、市场监管组织进行投资风险度量和管理的重要工具。巴塞尔协议就以银行的var为基础确定资本的充足性要求。美国许多评估机构，如穆迪、标准普尔，以及金融会计标准委员会、财务会计准则委员会以及证券与交易委员会都宣称支持var。那么，var到底是什么呢？一、var的定义var，即value at r**k，字面上讲就是“风险价值”。它指风险资产在一定的置信水平和持有期间条件下，将会发生的最大期望损失。例如：持有期为一周，给定置信水平为25％，某项投资的var为10万元表示：在一周中，有25％的可能性该项资产的投资损失会超过10万元。用公式表示则为：prob(△pvar)=1－α即可以1－α的概率保证，损失不会超过var。其中：δp：某一金融资产在一定持有期的价值损失；var：置信水平α下的风险价值，即可能的损失上限；α：置信水平。据此定义，var实际上是要估测“正常”情况下资产组合的预期收益与在一定置信区间下的最低价值之差。用公式表示为：var=e(w)－w′其中e(w)为资产组合的预期价值，w为持有期末的资产组合的价值。由w=w0(1＋r)，w0为持有期初资产预期价值，r为收益率；w′=w0(1 20210311

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