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optimality and r**k modern trends in mathematical finance怎么样

Kyocera 2024-06-26 15:50:18
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其实个人体会，这本书不是学习风险测度的好入门途径。看论文是必须的。 如果你注意看所有提到风险测度内容的教材给出的参考资历，全部会提到2个人，artzner和delbaen，后者既是本书作者之一。这两人是第一个把风险测度带入学术界研究的两个人。 89年，两人合作写过一篇关于和鞅理论的文章，学过的亲都懂这个难度系数的，嘿嘿 97年，两人把var测量模型学术化，并提出了此模型的不足 99年，两人提出了一致性风险测度模型，即cvar。 0203年，两人连续发表文章，讨论了投资组合下各个cvar之间的关系。holton那本书点到此为止。 再后来就跟他两没什么事儿了，比如follmer大神搞出来的cvar的凸性，拟凸性理论，各种改进模型。到这里为止，这些方面**人也有不少在研究的，不过没任何创新不说，连有价值的东西也没多少几乎全是翻译抄袭。 下面的事儿已经基本跟国内没关系了： 09年，el karoui提出了一种性质叫现金可加性和先进可加性下的风险测度。理论不是太完善。比较粗糙 10年，几个意大利哥们，其中一个叫montrucchio，对上面这个方法已经了详细阐述和扩展（此人的东西正是小弟研究方向，嘿嘿），最后甚至把工业上的理论： 结合起来。让上面的理论大大的进行了扩展，俨然一副可能对cvar进行大幅升级，甚至搞出新模型的态势。 讲点别的。 自从九十年代初摩根里的人倒腾出风险测度这玩意儿以来，一直在金融行业的分工的分工里处于比较尴尬的地位。直到07年那场操翻全球多数巨擘的后，风险控制的位置才开始在国外大红大紫，尤其那一溜做quant还差一点点资历的一批人，全钻进去做r**k了。 倒是国内十几年雷打不动，所谓风控，似乎就是那种到点了给客户催催电话：亲，您的账户又亏损30%，要不你最近走位别如此风骚，猥琐一点。 要说学习r**k measure这块领域，此书该是领域内唯三的三本教材吧。第一：jorion的那本，那本文字，概念比公式多，也没什么特别难得东西就是比较杂，是考frm的圣经。 第二holton那本var，神贵无比，要求数学底子要很高。本科看可能会比较吃力，但是给的例子已经介于学术和真实市场之间了，比较**的。其实后半practical部分我也已经颇感吃力，至今没看完。但是我可以肯定，比国内研究的层次要难上n个台阶。 然后这本：比较理论，很多内容脱胎于大神的论文。本科看怕也微微吃力。 关于基础，我想最重要的该是泛函分析了吧，如果想理解的深层次一点，空间测度论也得好好看看。另外一旦涉及到投资组合的情况，矩阵论也必不可杀，这点让人微微头痛。 说到读书，感觉还是， 哎，还是荒废了太多青春少年时光，很多东西已经追不回来了。 劝君惜取少年时，劝君少泡妞少撸管少dota，终有一日高帅富。 20210311
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