作为一种风险测试方法,var考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。(  )

别闹了心怡 2024-11-17 06:30:28
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var假设头寸固定不变,因此在对一天至数天的期限做出调整时,要用到时间数据的平方根...但是,这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性,导致实际风险与计量风险出. 20210311
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