蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么?

Qunun ? 2024-11-15 16:26:01
最佳回答
var(value at r**k)按字面解释就是“在险价值”,其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为:prob(△ρ<var)=1-α 其中prob表示:资产价值损失小于... 20210311
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