求教关于隐含波动率和vix指数相关问题？ 
2024-06-03 01:12:32
提问者: 未知
新手最近在玩美股期权，问几个问题，望不吝赐教。1.在盘中t型报价表上的iv（隐含波动率）是实时的还是固定的呢？看资料说是根据报价反推公式得出的，那应该…什么是vix恐慌指数
2024-06-03 13:45:57
提问者: 未知
vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。波动率计算公式是什么？
2024-06-03 03:30:56
提问者: 未知
波动率的计算： 江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是：在...excel里波动率的计算公式
2024-06-03 00:40:30
提问者: 未知
excel里波动率的计算公式 在excel里，已知5年来每个季度...1.covar 计算样本协方差2.stdev 计算样本标准方差以上两个公式返回值可以看出样本数据（增长率）的偏差情况二、预测...怎么计算隐含波动率
2024-06-03 01:53:03
提问者: 未知
怎么计算隐含波动率 将标的股价、执行百价格、利率、到期时间代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。由于期权定价模型(如bs模型)给出了期权...什么是波动率指数
2024-06-03 03:10:29
提问者: 未知
1987的全球股灾后，为稳定股市与保护投资者，纽约证券交易所(nyse)于1990年引进了断路器机制(circuit-breakers)，当股价发生异常变动时，暂时停止交易，试图降低市场的波动性来恢复投资者的信心。但断路器机制引进不久，对于如何衡量市场波动性市场产生了许多新的认识，渐渐产生了动态显示市场波动性的需求。因此，在nyse采用断路器来解决市场过度波动问题不久，芝加哥期权交易所从1993年...什么是vix恐慌指数？
2024-06-03 02:37:56
提问者: 未知
1.定义：vix是由cboe（芝加哥选择权交易所）在1993年所推出，是指数选择权隐含波动率加权平均后所得之指数。2.计算方式：起初是选取s&p100指数选择权的近月份与次月份最...vix指数 在哪里查？
2024-06-03 21:31:11
提问者: 未知
这个在外汇比例标准上有的哦 亲 如果您觉得有用，请给好评哦，互相帮助，谢谢！为什么波动率指数期货 (vix future) 大部分时间处于升水 (contango) 状态？
2024-06-03 14:20:39
提问者: 未知
以uvxy(s&p500波动率指数短期期货两倍做多etf)为例，uvxy的现价是63.05。而经过复权后，在2011年它刚被推出时，他它的价格是10多万。 也就是说，因为vix future长期处于 contango状态，而uvxy又要被动地要展期它的短期期货持仓，所以uvxy才有如此惊人的价格下跌。 然后，问题来了…在contango时short vix future是一个好的策略吗？如果在sh...excel 波动率计算
2024-06-03 12:28:12
提问者: 未知
公式：=stdev(offset($b$1,match(d2,$a$2:$a$18,0),match(f2,$a$2:$a$18,0)-match(d2,$a$2:$a$18,0)+1))特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。