如果波动率(volatility)存在可预测性,那这种可预测性违反有效市场假说(emh)吗?

霖儿响叮当 ? 2024-06-17 06:51:03
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因为鞅性质时在风险中性测度下成立而检验是在显示测度下进行,所以还要先做风险溢酬的剥离看看显著性.)上证50etf期权的远期方差日改变量有一定的可预测性,r-square在10%... 20210311
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