计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。 a．标准法 b．内部 
2024-12-02 07:06:17
提问者: 未知
参**：a,d,e解析：信用风险的计量方法是“标准内评”，内部评级又分为初级和高级。内部模型法是市场风险计量方法；高级计量表是操作风险计量方法。《巴塞尔协议》关于资本充足率的规定
2024-12-02 15:22:34
提问者: 未知
《巴塞尔协议》关于资本充足率的规定 巴塞尔委员会认为制定最低的资本充足率有助于降低存款者、债权人和其他相关利益方遭受损失的风险,有助于监管者实现整个银行体系的稳定。监管者要制定出...新巴塞尔协议,对最低资本率和核心资本率的要求是多少?计算公式是什么?
2024-12-02 16:06:56
提问者: 未知
资本充足算公式 1 核心资本充足率=（核心资本/加权风产总额）×100% 《巴塞尔协议》中规定，签署国银行资本充足率要求达到8%，即银行的最低资本限额为银行风险加权总资产的8%；核心资本充足率达到4%，即核心资本不能低于风险加权总资产的4%。 2 《商业银行资本充足率管理办法》中规定： 商业银行资本充足率的计算公式: 资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场...市场风险资本的计算标准法
2024-12-02 19:39:29
提问者: 未知
计算市场风险资本要求的标准法 ...1.特定风险 特定风险的资本要求按以下五个等级逐渐增加：**证券：0.00%合格证券：（1）剩余期限为不超过6个月：0.25%（2）剩余期限为6个月...计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（）。 a.标准法 b.内部模
2024-12-02 19:28:08
提问者: 未知
参**：a,d,e解析：计算风险加权资产时：①对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算风险加权资产；②对于市场风险，商业银行...商业银行业务管理 简答题 《新巴塞尔资本协议》对最低资本要求有哪些？
2024-12-02 14:28:45
提问者: 未知
商业银行业务管理 简答题《新巴塞尔资本协议》对最低资本要求有哪些？最低资本要求。最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本...在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）。 a．基本指标法
2024-12-02 19:56:16
提问者: 未知
参**：c,d,e解析：ab属于对操作风险的计量方法。对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括（）。 a.标准法 b.基本指
2024-12-02 09:17:20
提问者: 未知
参**：c解析：内部模型法是计算市场风险加权资产的方法。《新巴塞尔资本协议》把（）纳入考核之中。 a.信用风险 b.利率风险 c.市场风险
2024-12-02 06:56:07
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：本题考查《新巴塞尔资本协议》。《新巴塞尔资本协议》对原《巴塞尔协议》作了修改，将信用风险、市场风险、操作风险等主要风险都涵盖在考核之中，...按照《巴塞尔新资本协议》，若某银行风险加权资产为10000亿元，则其核心资本不得（）
2024-12-02 16:40:10
提问者: 未知
参**：d解析：《巴塞尔新资本协议》规定，银行的核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%。若风险加权总资产为10000亿元，则核心资本不得低于10000亿×4%400亿。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。