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如何玩转分级基金套利 一般人我不告诉他

洓瑟莵 2024-06-01 20:59:24
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截至7月16日收盘，整体折价率最高的富国国企改革、富国中证移动互联和信息分级折价率分别为4.48%、4.43%和4.42%。以富国中证移动互联为例，如果在当天收盘之前，以0.862元买入50000份互联网a，再以0.962元买入50000份互联网b，然后申请合并。假设第二天母基净值不变，为7月16日的0.998元，申请赎回后，扣除0.5%的赎回手续费，盈利大约为8073元。当然，第二天母基金的净值也会发生变化，这一般会导致两种结果，一种是净值上涨，这时候投资者便会享受折价套利和母基上涨的双重盈利；另外一种是净值下跌，这会令投资者的套利空间收窄，甚至出现亏损。也就是说，折价套利并非“稳赚不赔”。　　为了尽量确保收益，降低亏损的概率，投资者在进行折价套利的时候需要注意以下几点。首先，应该选择一家在买入a、b份额当日就可以进行合并的券商，因为很多券商要在t+1日才能进行合并，t+2日赎回，那么投资者便不得不承担两个交易日的波动风险。其次，在买入a和b类时，一定要按照基金所规定的份额比例买进。如果a:b是5:5，那么买进1万份a的同时，需要买进1万份b。如果比例是4:6，那么买进1万份a的同时，需要买进1.5万份b。第三，为了最大限度地锁定收益，应该在股市快收盘前先观察折价套利的机会。如果a+b的交易价格小于母基当日收盘的预估净值+赎回费率，那么就可以在盘中买入对应份额的b类分级和a类分级，再发送合并指令。由于分级b相对于分级a价格波动较大，应该先买入b，再买入a。　　另外，在折价套利过程中，对于大额资金来说，要在合适的价格档位买入大额的 a、b 份额并不容易。尤其对于某些流动性比较低的分级基金。因此如何在收盘前成交量相对偏小的交易时段内成功买入足够的 a、b，并保持高于阀值的折价率，就要看下单的速度与水准了。 20210311
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