你的投资组合的预期收益率和方差各是多少 
2024-05-04 16:24:53
提问者: 未知
预期收益率=0.4*11%0.6*16%14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%0.056394标准差=23.75%定性风险分析和定量风险分析的区别
2024-05-04 16:05:31
提问者: 未知
定性风险分析和定量风险分析的区别如下： 一、二者的先后顺序不一样定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。二、二者的目的不一样1，定性风险分析的目的是利用已识别风险的发生概率、风险发生对项目目标的相应影响，以及其他因素，例如时间框架和项目费用、进度、范围和质量等制约条件的承受度，对已识别风险的优先级别进行评价。2，定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意...基金公司为了管理投资运作中的风险，是怎样建立定量分析模型的？
2024-05-04 13:23:29
提问者: 未知
大体思路是怎样的？通常会使用哪些衡量风险的指标呢？以及如何避免风控过度打消基金经理的激情？。。小白求指教。。capm模型的收益-风险关系，知道预期收益，贝塔值，标准差，非系统风险（欧米茄平方）四个值中的两个
2024-05-04 21:17:59
提问者: 未知
当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿e79fa5e98193e4b893e5b19e31333363396363是相同的。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型:e(ri)=rf+βim(e(rm)-rf) 资本资产定价...在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡
2024-05-04 13:33:03
提问者: 未知
参**：c解析：单因素模型假定影响股票收益的风险因素只有一个，不足以表述证券市场与现实世界的复杂联系，而多因素模型考虑证券所面对的多方面的风险。在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。 a．期望收益率
2024-05-04 13:25:16
提问者: 未知
参**：a,c解析：马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性，所以，当投资者只关心期望收益率和方差时，马柯威茨的投资组合...下列不属于风险测量的常用指标的是（）。a.方差 b.标准差 c.var d.平均值
2024-05-04 20:45:29
提问者: 未知
参**：d解析：风险测量的常用指标是产品收益率的方差、标准差、var。在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。 a．判断非系统风险大小 b．判
2024-05-04 03:50:40
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：在马柯威茨的投资组合理论中，方差用于判断单个证券或证券组合的非系统风险大小。净值型和预期收益性理财产品有什么不同
2024-05-04 11:47:33
提问者: 未知
净值型理财产品是相对于收益性理财产品来说的，该理财产品没有预期的投资收益，也没有投资的期限，和开放式的基金类似，属于非保本浮动型理财产品。净值型理财产品与传统理财产品主要有以下三点...收益水平，流动性，风险程度有何差异
2024-05-04 14:04:59
提问者: 未知
就投资来说，一般收益越高，风险也会越大，现在投资理财产品很多，选择也很重要。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。