某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为 
2024-11-05 02:34:41
提问者: 未知
标准离差率＝标准离差/期望值=0.04/10%0.4 风险收益率＝风险价值系数×标准离差率＝30%*0.4=12% 选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。...衡量风险的指标有（）。 a.方差 b.久期 c.凸度 d.风险价值（var） e.期
2024-11-05 08:06:50
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：衡量风险的指标不包括期望收益。下列说法中正确的是( )a．风险收益率＝风险价值系数×标准离差 b．必要收益率＝无
2024-11-05 09:58:03
提问者: 未知
参**：c,d解析：风险收益率是指资产持有者因承担该资产风险而要求的超过**利率的额外收益。风险收益率＝风险价值系数×标准离差率；必要收益率＝**收益率+风险...保险必须是（）。 a.同质风险 b.个别风险 c.不同险种 d.不同标的
2024-11-05 18:09:55
提问者: 未知
参**：a解析：保险是一种分摊灾害事故损失的财务安排，是对不可预计的损失重新分配的损失融资活动，是一种集合大量同质风险单位以分摊损失的经济制度，具有互助合作的...证券投资的非系统性风险包括（）。 a.信用风险 b.经营风险 c.利率风险 d.财务
2024-11-05 17:51:21
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：c项属于系统性风险。资产估计收益率与（）的偏离程度称为资产风险度。 a.加权收益率 b.固定收益率 c.
2024-11-05 22:29:13
提问者: 未知
参**：c解析：资产风险度是指资产估计收益率与预期收益率的偏离程度。差量分析法涉及的指标有 （ ）。 a． 差量收入 b． 差量成本 c． 差量损益 d． 边际收入e． 边际成本
2024-11-05 16:53:05
提问者: 未知
差量分析法涉及的指标有（）。a．差量收入 c．差量损益资本资产定价模型(capm)中的贝塔系数测度的是()。a.汇率风险 b.操作风险 c
2024-11-05 10:56:21
提问者: 未知
参**：c解析：本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(capm)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。（）是衡量证券承担系统风险水平的指数。 a.证券组合的期望收益率 b.β系数 c.证
2024-11-05 21:37:59
提问者: 未知
参**：b解析：掌握证券β系数的含义和应用。贝塔系数和标准差反应的都是系统风险
2024-11-05 15:36:48
提问者: 未知
答案：bd β反映系统风险（又称市场风险.而标准差反映的是体风险,它既包括系统风险,括非系统风险（特有风险）,所以a选项是错误的；财务风险和经营风险既可能有系统风险,又可能有特有风险,所以c选项也是错误的.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。