简述短期产量曲线与短期成本曲线之间的关系 
2024-11-17 02:40:38
提问者: 未知
短期成本曲线的形状及其关系（1）各短期成本曲线的形状不变成本tfc曲线是一条水平线。它表示在短期内无论产量如何变化，总不变成本是固定的。可变成本tvc曲线是一条由原点出发的向右上方倾斜的曲线。在一定的产量水平上，总可变成本tvc存在着一个拐点（c点）。在拐点之前，tvc曲线的斜率是递减的，在拐点之后，tvc曲线的斜率是递增的。这一特征来源于边际报酬递减规律。总成本tc曲线是一条由水平的tfc曲线与...久期和凸性是对到期收益率的还是市场利率的
2024-11-17 18:38:34
提问者: 未知
债券价格p是未来一系列现金流的贴现，久期d就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间。债券中一个最重要的概念就是久期，主要是为了定量的度量利率风险，但麦考利久期不易度量，所以引入了一个修正久期d/(1+y)，而凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券久期利率敏感性的更精确的测量。债券价格与市场利率是呈反比。因为市场利率上升，则债券潜在购买者就要求与市场利率相一致的到期收益率，那么就需债...债券凸性、久期和到期收益率、息票率、市场利率的相关关系是怎样的？
2024-11-17 11:25:42
提问者: 未知
其实，我觉得楼主太看重久期和凸性这两个概念本身了。从本质上讲，这两个概念都是由债券的价格--收益率 函数f(r)求导数而来。久期是该函数的一阶导数，表示出债券的价格在市场利率变化时的变话程度，谈到久期是往往都会注明是某一时刻，某一收益率水平上的久期。即，久期本身也是在变化的，那么对这种变化本身进行衡量即衡量第n-1次变化和第n次变化相差多少就再对一阶导数求导得到凸性。 相比楼主关于久期和凸性间...到期收益率和当期收益率的区别
2024-11-17 20:52:54
提问者: 未知
到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是债券投资的内部收益率，即可以使债券投资获得的未来现金流量的现值等于...即期利率、远期利率和到期收益率的区别与联系如何？
2024-11-17 06:39:03
提问者: 未知
即期利率，就是现在的利率水平嘛远期利率，就是未来的预期利率水平嘛到期收益率，就是债券的收益率，反映…即期汇率、远期汇率与利率三者之间的关系
2024-11-17 06:45:01
提问者: 未知
远期汇率、即期汇率和利率三者之间的关系是： 其他条件不变，两种货币之间利率水平较低的货 币，其远期汇率为升水，利率较高的货币为贴水。远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异...当持有期与债券的到期期限一致时，回报率与到期收益率相等 是特指一年期收益率吗？
2024-11-17 04:31:42
提问者: 未知
目前债券的面值2113都是100。根据支付付息方5261式的不同可以分为贴息债、附息4102债。贴息债是指折价发行，到1653期偿付100。附息债指以100发行偿还时为100+利息。利息支付周期的不同分为到期一次性付、年付、半年付、季度付等。债券到期收益率是指：买入债券后持有至期满得到的收益（包括...**收益率应该取国债的什么收益率？即期、到期、票面、平均？
2024-11-17 15:50:47
提问者: 未知
现在主流的**收益率都是取中长期国债的到期收益率，目前的**收益率低于4%，3.9%左右。例一： 例2：债券半年付息，计算到期收益率
2024-11-17 17:59:22
提问者: 未知
实际年收益=（1+5%）（1+5%）-1=10.25%到期收益率=（10.25*0.8+（100-77.15）/8）/77.15=14.330849%期货与期权利率的关系
2024-11-17 08:50:08
提问者: 未知
期货与期权都属于金融衍生品，虽然两者名称比较相似，但却是两种不一样的产品，很多投资者把它们搞混为一谈，尤其是在投资理财上，二者之间有着非常多的不同。下面说说期权与期货与期权的关联度：1.标的物期货与期权都有合约，有合约期限。例如有菜籽期货交易所规定一手20吨，但最近的合约交割日是合约到期月份第10个交易日，采取实物交割，采取现金交割方式结算。如果没有主动平仓则会采用强制平仓方式结算，所以期货与期权...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。