财务管理问题:某公司持有abc三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0、1.0和0.5

文文文文大帅 2024-06-14 15:12:19
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一、不应投资。a的期望收益率=10%2*(14%-10%)=18% b的期望收益率=10%1*(14%-10%)=14% c的期望收益率=10%0.5(14%-10%)=12% 该组合的期望收益率=60%*18%30%*14%10%*12%16.2% 二、预计的报酬率只有15%,小于16.2%。1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735 投资组合的风险... 20210311
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