金融学选择题一道

爱彼力求婚策划公司 2024-06-01 00:30:56
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a我只知道夏普测度和詹森测度。夏普测度是收益波动性比率,是用资产组合的长期平均超额收益除以这个时期收益的标准差的值。詹森测度是基于资本资产定价模型(capm)测算基础上的资产组合收益率,用到了贝塔值和市场平均收益,计算公式如下:这种方法用资产组合的阿尔法值除以其非系统性风险,它测算的是每单位非系统性风险所带来的非常规收益。该题考查的正是夏普测度。 20210311
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