证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法模版

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证券股份有限公司证券期货市场场外衍生品交易业务管理办法第一章总则第一条为保证公司证券期货市场场外衍生品交易业务(以下简称:场外衍生品交易业务)的顺利开展,建立相关业务规范、高效的决策、运行和管理体系,控制业务风险,促进业务的良性发展,特制定本管理办法。第二条本办法所指场外衍生品是《**证券期货市场场外衍生品交易主协议》及其补充协议、交易确认书等**证券业协会、**期货业协会、**证券投资基金业协会发布的相关文件约定之下的交易,包括但不限于权益类、利率类、汇率类、大宗商品类的远期交易、互换交易、期权交易及其组合而成的交易等。第三条本办法所指远期交易,指交易双方根据交易有效约定,在到期日以约定的远期价格和名义数量买卖挂钩标的并于结算日支付远期结算支付金额的交易。第四条本办法所指互换交易,指交易双方根据交易有效约定,在约定日期交换收益金额的交易。其中,交易一方或交易双方支付的金额与权益类标的的表现相关,具体可分为:1.杠杆交易型收益互换:证券公司运用客户缴纳保证金配兹为客户购买标的证券的互换,或客户提供质押物,证券公司为其配兹购买标的证券的互换;2.保证金管理型收益互换:证券公司与客户签订协议,客户向证券公司支付固定收益,同时缴纳高比例履约保障金,证券公司根据客户指令使用履约保障金进行投资,并形成相关收益交付客户;3.融资型收益互换:证券公司以互换形式从客户处融入资金作为自有资金使用,并在协议 20210311
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