某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为920元／吨的大豆看涨期权，并以1 
2024-11-16 23:26:24
提问者: 未知
参**：d解析：a选项，若市场价格为900元／吨，所有期权均不被执行，投资者的损益为权利金的损益，共损失20×100+12×100-15×200-200（元）；b选项，若市场价格为960元...一个无股息股票看涨期权的期限为6个月，当前股票价格为30美元，执行价格为28美元，**利率为每年8%
2024-11-16 21:29:51
提问者: 未知
看涨期权下限套利是指（下文分析针对欧式期权）： 任何时刻，不付红利的欧式看涨期权的价格应高于标的资产现价s与执行价格的贴现值ke^-rt的差额与零的较大者。即不付红利的欧式看涨期权价格应满足以下关系式： c>max(s-ke^-rt,0) 其中，c代表看涨期权权利金；k为期权执行价格；t为期权的到期...某位投资者以5元的价格买进某只股票1000股，后来以6元的价格卖出
2024-11-16 22:29:24
提问者: 未知
买进时的佣金5000×0.003=15元， 卖出时的印花税6000×0.001=6元 卖出时的佣金6000×0.003=18元 总计交易费15+6+18=39元2011年5月1日，投资者a买入执行价格为2800美元/吨铜期货看涨期权，权利金为5美元；投资者b卖出这个期权，
2024-11-16 17:23:57
提问者: 未知
直接行权可以盈利50美元，即2855—2800—5=50 直接把期权卖掉也是盈利50美元，即55—5=50 卖掉期权操作简单些某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美
2024-11-16 14:49:05
提问者: 未知
参**：b解析：当标的物市场价格小于等于执行价格时，看涨期权买方不行使期权，其最大损失为权利金。某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为95元，期权价格为5元，则该期权的时
2024-11-16 00:55:46
提问者: 未知
参**：a解析：时间溢价=期权价格-内在价值，对于看涨期权来说，当现行价格大于看涨期权的执行价格时，其内在价值为5（100-95），则时间溢价=5-5=0。金融学4、假设投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权，
2024-11-16 22:54:40
提问者: 未知
1.不行使期权的话，只损失期权费，也就是250元。2.如果是看涨期权，就不损失了。反而赚了250元。关于股票买卖！假设卖方以10元价格卖出股票，而买方以20元价格买入股票，请问这时交易会成交吗
2024-11-16 10:41:35
提问者: 未知
存在这样的股票就会成交，时间优先原则，如果卖方单，就会以10交，如果买方先挂单成交价就是20元。实际上这种情况不可能出现（在**a股市场），因为有10%的涨跌限制，如果该股票昨天收盘价是10元，今天只能在9.9--11元之间挂单。某无股息股票的价格为19美元，欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格
2024-11-16 11:32:36
提问者: 未知
这可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行依题知，s=19，c=1，k=20，e^[-r(t-t)]=1/(1+4%*3/12)=1/1.01，把相关数值代式可得：p+19=1+20/1.01，解得，p=1.8美元。也就是说对于该股票的3个月期限行使价格为20美元的看跌期权的价格是1.8美元。卖出一个看涨期权与买入一个看跌期权的差别
2024-11-16 10:44:13
提问者: 未知
行权是指期权的买方行使期权合约赋予的权利，就个股期权来说，期权的买方可以在合约约定的时间以约定的行权价格买入或卖出约定数量的特定股票或etf，如到期没有行权，则合约失效。目前上交所上市交易的上证50etf期权合约，行权指令包括自主行权可协议行权，行权方式为到期日行权（欧式）、交割方式为实物交割（业务规则另有规定的除外），到期日为到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延），行权日为合约到期日，行权指...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。