甲和乙两家公司均希望得到一笔3年期的价值100万美元的贷款。如果它们各自去固定利率和

?Yanyan 2024-05-23 17:35:44
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甲公司去借固定利率贷款,乙公司去借浮动利率贷款,然后双方进行利率互换,甲公司向乙公司收取固定利率贷款利息9.8%,并向乙公司支付浮动利率贷款利息libor,相反乙公司收取浮动利率贷款利息libor,支付固定利率贷款利息9.8%。则甲公司获得利率收益=(9.8%-10%)+(libor+0.5%)-libor=0.3%乙公司获得利率收益=libor-(libor+1.5%)+(11.6%-9.8%)=0.3%即甲、乙公司利率互换各自交易总收益=100万*0.3%=3000美元 20210311
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