阐述沪深300指数成分股的特点

lone wolf 2024-05-13 14:31:19

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一、沪深300指数概　　沪深300指数是由指数有限公司负责编制护的成份股数，该指数是从沪深两市中选取300只股票作为其成份股，其样本市值约占整个股票市场的六成左右，具有良好的代表性。沪深300指数也是我国第一只用以反映a股整体市场表现的股票指数，有利于投资者观察和把握国内股票市场的整体变化，具有很好的投资参考价值。二、沪深300指数的编制　　沪深300指数是根据流动性和市值规模从沪深两市中选取300只a股股票作为成份股，其样本空间为剔除如下股票后的a股股票：上市时间不足一个季度的股票（大市值股票可以有例外）、暂停上市股票、经营状况异常或最近财务出现严重亏损的股票、市场价格波动异常明显受操纵的股票、其他经专家委员会认为应剔除的股票。　　沪深300指数成份股的选取方法为：对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交额进行排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按日均总市值进行排序，选取前300位的股票作为成份股。　　沪深300指数成份股的调整：指数根据样本稳定性和动态跟踪的原则，每半年进行一次调整，每次调整数量不超过10%。　　沪深300指数采用派氏加权法进行计算，其计算公式为：　　报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000　　调整市值= ∑(市价×调整股本数)，其中基日成份股的调整市值又称为除数。调整股本数采用分级靠档的方法进行计算，比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40 )内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。具体加权比例见下表：流通比例(%)≤10(10,20](20,30](30,40](40,50](50,60](60,70](70,80]>80加权比例(%)流通比例20304050607080100　　指数的修正：当沪深300指数的成份股发生替换或股本结构出现变化，或者成份股市值由于非交易因素产生变动时，需要对指数进行修正，以保证指数价格的连续性。修正方法采用“除数修**”，即通过一定方法重新计算新的除数，并用新除数计算指数价格，除数修正公式如下：　　修正前的市值 / 原除数 = 修正后的市值 / 新除数　　其中修正后的市值=修正前的市值 + 新增（减）市值。三、沪深300指数构成结构（一）沪深两市股票在指数中的比重结构　　沪深300指数成份股由上交所和深交所两市股票共同组成，成份股总数为300只，其中上交所股票191只，占总数的64%，深交所股票109只，占总数的36%。　　沪深300指数以成份股流通市值进行计算，以2006年8月3日数据为依据，成份股中上交所股份流通市值5718.24亿元，占指数总流通市值的66%，深交所流通市值2941.91亿元，占指数总值的34%。（二）板块比重结构　　将沪深300指数划分为20个行业板块，各板块的成份股数量、流通市值及其权重数据见下表：　　表各板块在沪深300指数中的股份数及流通值权重板块股份数比重流通值比重板块股份数比重流通值比重金属 4113.67%1071.5312.38%金融 82.67%977.3211.29%生活消费品 248%834.559.64%公用商贸 299.67%750.678.67%港**通 62%689.247.96%电力热力 227.33%588.526.80%石化 227.33%586.196.77%机械材料 196.33%545.116.3%地产建筑 175.67%486.275.61%电子 217%335.763.88%医药 105%325.493.76%通信设备 41.33%310.643.59%汽车制造 103.33%239.632.77%家电 103.33%224.212.59%煤炭采选 103.33%187.682.17%传媒 41.33%145.621.68%硬件 62%126.181.46%软件 62%109.541.27%农林 31%62.540.72网络 20.67%58.410.67%注：表上数据以2006年8月3日收市价格为依据计算　　从上表可以看到，沪深300指数流通市值的板块集中度非常高，市值排名前5位的板块占到指数总流通市值的50%，而前10位板块的流通值占指数总值的80%。　　从单个板块来看，沪深300指数权重最大的板块是金属板块，其流通市值占到指数总值的12.38%，其次是金融板快，流通值比重为11.29，第三是生活消费品板块，流通市值占到指数的9.64%。值得注意的是沪深300指数是以成份股的流通市值进行计算的，而流通市值受股票的价格和流通股份变化的影响，当前国内股票市场会不断上市一些具有庞大市值的银行股，会使指数中的金融板块的权重不断增加，并成为在沪深300指数中最重要的板块。四、沪深300指数权重个股　　沪深300指数的权重集中度很高，前16只权重股的流通市值占到指数总流通市值的30%左右，而前50只权重股的流通市值大约占到指数流通市值的50%。　　流通市值排在前十位的成份股是：招商银行、**联通、长江电力、万科a、民生银行、**石化、宝钢股份、贵州茅台、上海机场、五粮液。（2006年8月3日数据计算）五、沪深300指数价格波动特征（一）沪深300指数波动特点　　沪深300指数的日收盘价的平均波动率：0.07%，标准差为1.39%。（二）沪深300指数与上证综指、深成指波动关系　　沪深300指数与上证综指的价格变动相关度为94.22%，与深成指的价格变动相关度为92.5%。而　　上证综指与深成指的价格变动相关度为86.95%。　　上证综指的日收盘价格的平均波动率：0.08%，波动率1.4%；　　深成指的日收盘价格的平均波动率：0.04%，标准差1.4%。 20210311

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