投资报酬率计算公式 
2024-12-02 21:52:49
提问者: 未知
投资报酬率（roi）是指通过投资而应返回的价值，即企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报。p>计算投资报酬率首先需要区分是以企业为投资主体，还是以股东为...求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-12-02 01:34:42
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...假设capm成立,已知**资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合
2024-12-02 08:48:38
提问者: 未知
的期望报酬率为17.5%,已知a股票的贝塔系数为0.9,b股票的贝塔系数为1.3,c股票的期望报酬率为31%,计算ab两股票的期望报酬率,计算c股票的贝塔系数 a的期望报酬率=2.5%0.9*(17....必要报酬率大于期望报酬率时是否进行投资
2024-12-02 11:20:10
提问者: 未知
必要报酬率大于期望报酬率时不可以进行投资。只有期望报酬率大于必要报酬率时，才进行投资。期望报酬率的期望报酬率的计算
2024-12-02 13:14:00
提问者: 未知
例：abc公司有甲、乙两个投资项目，假设未来的经济情况有三种：繁荣、正常与衰退，有关的概率分布和预期报酬率见表1，计算甲、乙项目的期望报酬率。表 abc公司项.概述资本资产定价模型（capm）的基本内容及其实践意义。
2024-12-02 02:11:00
提问者: 未知
资本资产定价模型（capm）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格...套利定价模型与资本资产定价模型的关系
2024-12-02 07:43:22
提问者: 未知
套利定价和资本资价模型资产定价理论，所讨论的都是期望收益率与的，但两者所用的假设和技术不同。两者既有联系，又有区别。（1）两者的联系第一，两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。 第二，两者对风险的看法相同，都是将风险分为系统性风险和非系统性风险，期望收益只与系统性风险相关，非系统性风险可以通过多样化而分散掉。（2）两者的主要区别第一，在apt中，证券的风...资本资产定价模型与股利增长模型计算的股权资本成本为什么不同
2024-12-02 17:26:55
提问者: 未知
资本资产定价模型和套利模型的区别 1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处,它只允许存在一个系统风险因子,那就是投资者对市场投资组合的敏感度；而在套利定价模型中,投资的风险由多个因素来共同解释。套利定价模型较之资本资产定价模型不仅能告诉投资者风险的大小,还能告诉他风险来自何处,影响程...资本资产定价模型(capm)中的贝塔系数测度的是()。a.汇率风险 b.操作风险 c
2024-12-02 10:56:21
提问者: 未知
参**：c解析：本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(capm)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。资本资产定价模式中的风险溢酬反映的是（）要求的风险报酬。
2024-12-02 14:37:20
提问者: 未知
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