第三章均值——方差模型(金融经济学导论,对外经济贸易大学) 
2024-11-28 14:45:33
提问者: 未知
2018/11/181教的及要求1、了解当效用是二次函数或者资产回报率服从正态分布是值－方差可以完全用于刻画个体的偏好。2、掌握均值－方差模型描述的构建最优投资组合的技术路径的规范数理模型3、掌握证券投资组合的系统性风险和非系统性风险的内涵及与市场收益的关系重点内容掌握马科维兹投资组合理论的假设条件的合理性及选择最优投资组合的数理方法，及其中蕴涵的多元化投资、风险、收益间关系。2018/11/18...请写出固定增长股票估价模型，并指出1.该模型说明股票的价值取决于哪些因素2.应用该模型对股票进行估值，
2024-11-28 20:28:36
提问者: 未知
市场上流通的股票一般情况要比实际价值要高一些，股票的价值，好比一家实有价值为5万元的商店，要10万元才肯转让。要比做股票，商店的实有价值5万好比是股**的实有产业资本。另外的5万就是股票的市场流通成本。由于上市公司还要控股。一般来说股票应该高于公司的实际产业资本，现在的股市...均方误差与均方根误差是一个意思吗？
2024-11-28 11:55:01
提问者: 未知
标准差（standard deviation），中文环境中又常称均方e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333431363566差，但不同于均方根误差，标准差是数据偏离均值的平方和平均后的方根，用σ表示，标准差是方差的算术平方根。一、两者的定义如下： 1、均方误差（mean-square error,mse）是反映估计量...从**量化模型学习？
2024-11-28 23:04:16
提问者: 未知
自己自学量化交易，从哪里能找到量化模型作参考，只要是在实际中用过的，哪怕是过时的也行，能否分享一下arma模型的估计问题？
2024-11-28 07:16:46
提问者: 未知
稍了解时间序列的同学估计都听说过或使用过arma模型，但真正估计arma模型却不是很容易的事情：1.只要有m…样本均值的抽样标准差
2024-11-28 21:28:37
提问者: 未知
1,根据中心极限定理,样值准差等于的标准差除以根号n,n样的样本容量,算下是0.79057； 2,z值只是一个临界值,他是标准化的结果,本身没有意义,有意义的在于在标准正态分布模型中它代表的概率值.通过查正态分布概率表便可以知道,也可以通过excel计算,也可以通过mintab中的概率分布图计算.95%的置信水平,也就是允许5%的误差,正态分布是双侧的,所以是用5%（1-95%,即0.05）除以...企业会计复习题，急切
2024-11-28 13:57:34
提问者: 未知
2014级mba会计学期末复习题一、简答题1、何谓会计信息质量要求的谨慎性/实质重于形式？请列举三例说明。2、**收入的确认条件有哪些？3、请比较存货发出采用先进先出与后进先出法在价格下跌或上涨时对资产、利润、税收、经营者业绩评估的影响。4、请阐述交易性金融资产与可供出售的金融资产在初始计量与后续计量上的异同。5、长期股权投资后续计量的方法有哪些？其各自的适用范围是什么？。6、商业折扣与现金折扣的...泊松分布均值和方差怎么求？
2024-11-28 03:56:27
提问者: 未知
x～p(λ)期望e(x)=λ，方差5261d(x)=λ 扩展资料：4102 1、泊松分布与二项分布： 当二项分布的n很大而p很小时1653，泊松分布可作为二项分布的近似，其中λ为np。通常当n≧20,p≦0.05时，就可以用泊松公式近似得计算。事实上，泊松分布正是由二项分布推导而来的，具体推导过程参见本词条相关...获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率
2024-11-28 21:56:22
提问者: 未知
以哈飞股份()为例，运用garch（1,1）模型计算股票市场价值的波动率。garch（1,1）模型为：(1)(2)其中，为回报系数，为滞后系数，和 均大于或等于0。（1）式给出的均值方程是一个带有误差项的外...银行挤兑模型——dd模型的问题？
2024-11-28 12:20:34
提问者: 未知
有人懂dd模型的公式推导吗？只想求证前面部分的公式推导，后面的暂停支付和zf存款保险不用。这三个条件公…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。