利率互换交易 规避利率风险

扒圈圈 2024-06-03 06:11:00
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应该是光大银行在市场利率上升情况下,可以规避利率风险。 21世纪经济报道 作者:孙铭 开发银行由于发放的贷款期限较长,一般采用浮动利率,这就要求负债方必须有浮动利率来匹配。而目前开发银行的负债一部分为浮动利率,一部分为固定利率。 开发银行通过与光大银行互换50亿元名义本金,支付的是浮动利率,这样与浮动利率的贷款相匹配;与此相对,光大银行由于要发放固定利率贷款,要求负债方的利率也是固定的,但目前银行负债利率却是变动的,通过利率互换,光大银行支付固定利率,就可以与固定利率贷款相匹配,从而将利率风险通过互换交易化解掉。 20210311
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