升贴水率

李佳慕 2024-12-22 18:00:33
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(1为三个月的差价30-50,(后>前),所以英水。£1=$1.6025+0.0030=1.6055£1=1.6035+0.0050=1.6085所以3各月远期汇率£1=$1.6055/1.6085(2)利率平价定理,rh-rf=(f1-eo)/e0 所以英镑年升水率=8%-6%=2%(3)根据利率平价定理假设你有100万英镑,直接在伦敦市场投资,一年后可获利=100*6%=60000英镑但是如果你的100万英镑折成美元投到纽约市场,则(100万/1.6025)*(1+8%)*3%=20218.4所以在纽约借款,在伦敦投资。3%怎么来的?我是这么想的哈,根据第二问,(f1/e0)-1=2% 所以f1/e0=3%对于第二问我也不是很确定,因为如果是三个月升水贴水很容易,然而年升水贴水率我只能想到利率平价了~~如果有错误,请一定得指正!谢谢 20210311
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