公司理财关于指数模型问题!急!

茂茂 2024-11-16 02:21:27
最佳回答
(1)风险资产组合的均值为:e(rp)=0.5e(ra)+0.5e(rb)=0.5*(0.5+2.0)e(rm)=10%方差=0.25*(0.25*0.2^2+0.3^2)+0.25*(4*0.2^2+0.1^2)+0.5*0.5*2*0.2^2=0.0875(2)设甲再风险资产组合的投资比例为wu=w*10%+(1-w)*5%-2.5*0.0875w^2当w=0.1143时,效用函数最大,即甲在风险资产组合最优的投资比例为0.1143.(3)总风险为:0.0875w^2=11.431*10^-4非系统风险为:w^2{0.5^2+x^2+0.5^2x^2}=0.025w^2=3.27*10^-4系统风险=8.161*10^-4 20210311
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