如何计算交易破产率,假设给定胜率,盈亏比和初始资金份额?

奶油味的拥抱?️?️(关赞秒回) 2024-06-25 04:46:48
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这道题可以这样定义:假设交易的盈利目标为正无穷+∞,交易次数n为无限多次,胜率用静态胜率为p,可以得到失败率q,然后定义初始资金份额为k,盈亏比为a:1,请问如何计算这个破产的概率?ps:当盈亏比为1:1,p=q=0.5时,这道题可以用赌徒输光问题来解。但是如果盈亏比为2:1,3:1等其他比例,赌徒输光问题就解决不了了,请您给出此时计算破产概率的通用公式? 补充: 在《期货交易者资金管理策略》里,有两个公式可以作为参考: 1)… 20210311
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