现有一个一元回归模型,是股票市场上的日数据,需要按照周度来进行滚动回归。即,每周向前滚动一次,用本周前12周的日数据进行回归。我尝试使用rollapply in zoo package。但是始终编不出程序来。例子倒是看懂了,有哪个大牛帮忙解答下, 本问题英文版挪步: the r programming of roll regression #急切等待答案中~~~
private sub command1_click()dim n as integer,s as longn=text1.textfor i=1 to n if i mod 3 =0 and i mod 5=0 then s=s+i end if next itext2.text=send subprivate sub command2_click()end end sub已经试过的,可以运行的...